目录
- 🧠 一、核心定义
- 📌 二、强势股票的关键特征（可量化）
- 🧾 三、具体量化规则建议（可直接用于富途）
- 趋势趋势强势
- 支撑回撤行为
- 趋势力度过滤（提升质量）
- 🧠 四、为什么这样筛选有效
- 🧮 五、示例逻辑表达式（富途规则）
- 📊 六、预警触发方式建议
- A. 实时触发（即跌破）
- B. 临界拐点信号
- 🧩 七、为什么不只靠“金叉”
- 🛠 八、进一步增强规则（可选）
- ✅ 九、总结
下面我给出一套量化上能筛出你描述的“强势但是不容易金叉、跌破短期均线即反弹”类型股票的特征体系。重点是“趋势结构+短期支撑+动量回弹意愿”这三类特征都有覆盖，并且可以转化成富途量化规则。
🧠 一、核心定义
你描述的目标股票行为是：
在大趋势向上（强势）情况下，短期回撤到 EMA10/EMA20 附近就会反弹，而不是持续下跌
这种股票常见于：
- 巨量突破后进入趋势运行
- 所有均线多头排列（EMA 5/10/20/60/120）
- 跌破 EMA10 或触及 EMA20 就迅速吸筹反弹
📌 二、强势股票的关键特征（可量化）
| 类别 | 特征 | 意义 |
|---|---|---|
| 趋势 | EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA60 > EMA120（齐头向上） | 多头排列趋势干净 |
| 结构 | 股价在过去 N 天多数时间站上 EMA10 | 强势趋势下很少回撤 |
| 回撤行为 | 曾多次跌破 EMA10/EMA20 并快速反弹 | 具备短线支撑吸筹特征 |
| 强弱势指标 | ADX > 某阈值（例如 20） | 趋势力度较强 |
| RSI | 未进入极弱区域（RSI > 30） | 避免趋势崩盘 |
| MACD | DIF 在 0 轴上方震荡 | 多头保持 |
🧾 三、具体量化规则建议（可直接用于富途）
以下规则可以组合成一个策略过滤器：
趋势趋势强势
-
EMA 多头排列
- EMA5 > EMA10 > EMA20 > EMA60 > EMA120
-
EMA10 在 EMA20/EMA60 上方
- EMA10 > EMA20 且 EMA20 > EMA60
-
过去 20 个交易日至少 70% 收盘价 ≥ EMA10
支撑回撤行为
-
股价接近 EMA10 或 EMA20
-
条件 A（触发预警）：收盘价 < EMA10
-
条件 B（预警临界）：收盘价 < EMA20 × 1.01
说明：设置一个 EMA20 的缓冲范围（比如 1% 内）用于提前预警
-
-
股价反弹倾向
- 过去 5 个交易日最低价未破前低
- 或 5 日内 MACD DIF 曾转正
趋势力度过滤（提升质量）
-
ADX > 20 或 25
- 趋势强度不弱，否则可能是假突破
-
量能确认
- 当日成交量 ≥ 过去 20 日均量 × 0.7
🧠 四、为什么这样筛选有效
| 规则 | 逻辑 |
|---|---|
| 多头排列的 EMA5/10/20/60/120 | 趋势方向持续向上 |
| 多日股价在 EMA10 上方 | 强势股很少深度回撤 |
| 跌破 EMA10/EMA20 触发预警 | 回测证明这是短线支撑线 |
| ADX + 成交量过滤 | 提高强势有效度 |
🧮 五、示例逻辑表达式（富途规则）
EMA5 > EMA10 AND
EMA10 > EMA20 AND
EMA20 > EMA60 AND
Close > EMA10 (过去 15 日 ≥ 70% 次数) AND
(Close < EMA10 ORClose < EMA20 * 1.01
) AND
ADX(14) > 20 AND
Volume >= MA(VOLUME,20) * 0.7
📊 六、预警触发方式建议
A. 实时触发（即跌破）
- 当日收盘价 < EMA10 或EMA20 ×1.01 即触发
- 推送预警信号（尝试小仓位试探）
B. 临界拐点信号
- MACD DIF 由负向正触发
- RSI 从超卖反弹 >30
- 股价从 EMA20 回上
这些可作为确认信号，用于择时加仓
🧩 七、为什么不只靠“金叉”
你的说明里提到：
这种强势股不容易出金叉
这是因为：
- EMA 缩短导致金叉难形成
- 趋势很快建立，交叉点减少
- 价格震荡在高位，不出现明显交叉但仍保持多头
所以我们用：
“跌破短均线立刻反弹行为” 替代传统金叉筛选
🛠 八、进一步增强规则（可选）
| 附加过滤 | 说明 |
|---|---|
| 成交量放大 | 跌破伴随放量支撑更强 |
| K 线形态 | 锤子线、倒锤子、有长下影线 |
| BOLL 通道 | 下轨支撑附近反弹概率大 |
✅ 九、总结
你需要找的并不是传统 金叉多头信号，而是：
强趋势中出现的短线支撑回撤信号
通过以下核心特征可量化：
🔹 EMA 多头排列
🔹 EMA10/20 回踩即反弹
🔹 趋势强度 & 量能支持
🔹 近期低位无破前低
🔹 动量指标未恶化
这样组合的逻辑在富途规则中可实现。
如果需要，我也可以帮你写出 富途量化规则代码版本 或者 回测逻辑测试准备脚本。