目录
- 个股趋势交易量化系统 — 最终完整规则
- 1. 项目目标
- 2. 系统总体结构
- 3. 模块规则
- 3.1 基础筛选层 (Universe Filter)
- 3.2 趋势许可层 (Trend Permission Layer)
- 3.3 时机触发层 (Timing Trigger Layer)
- 交叉前预警 (Setup Alert)
- 交叉确认 (Trigger Alert)
- 3.4 位置风险动态评分 (Dynamic Position Risk Layer)
- 3.5 事件/异常过滤层
- 3.6 仓位与执行层
- 3.7 止损/退出规则
- 4. 状态机逻辑
- 5. 参数默认值与可调性
- 6. 输出指标（供量化/AI系统使用）
明白，我把之前聊天中所有改进和讨论整合成最终、完整、可量化、可直接AI/量化系统实现的个股趋势交易规则体系，包含所有模块、详细的动态评分规则、状态机、入场/观察/退出逻辑。
个股趋势交易量化系统 — 最终完整规则
1. 项目目标
- 辅助选股和买入时机提醒
- 避免高位追高、假突破、横盘反复
- 保留高成长股机会，同时控制风险
- 支持人工或AI自动化执行
2. 系统总体结构
股票 → 基础筛选 → 趋势许可 → 交叉前预警 → 交叉确认 → 位置风险动态评分 → 事件过滤 → 仓位分级 → 下单/观察 → 止损/退出
- 任何一层返回 FALSE → 阻止建仓
- 位置风险动态评分 ≥ 3 → 禁止建仓（一票否决）
- 交叉前预警 → 提示人工观察
- 交叉确认 → 可建仓（自动或人工）
- 止损/退出 → 确保风险可控
3. 模块规则
3.1 基础筛选层 (Universe Filter)
| 条件 | 阈值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 市值 (MarketCap) | ≥ 5B USD | 硬过滤 | 流动性保证 |
| 平均成交额 (20日) | ≥ 30M USD | 硬过滤 | 避免流动性不足 |
| 财务指标 | Revenue Growth YoY ≥ 10% 或 Positive Free Cash Flow | 可选过滤 | 高成长或稳健财务 |
3.2 趋势许可层 (Trend Permission Layer)
| 条件 | 阈值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 长期趋势 | Close > EMA200 且 EMA200 slope ≥ -0.05%/日 | 必须 | 避免明显下跌 |
| 中期趋势 | EMA50 > EMA200 或 Close > EMA50 | 可加分 | 非硬性门槛 |
3.3 时机触发层 (Timing Trigger Layer)
交叉前预警 (Setup Alert)
| 条件 | 阈值 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EMA5 接近 EMA10 | 距离 ≤ 0.3% | PRE_ALERT | 提前观察，未开仓 |
| EMA5 slope | >0（过去5日平均） | PRE_ALERT | 短期方向微向上 |
| 成交量 | ≥ AvgVolume(20D) | PRE_ALERT | 初步资金确认 |
| 收盘价 | 接近10日高点 ≤2% | PRE_ALERT | 防止假突破 |
交叉确认 (Trigger Alert)
| 条件 | 阈值 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EMA5 上穿 EMA10 | ≥1日 | ENTRY_ALLOWED | 真正可考虑建仓 |
| Close > EMA10 | - | ENTRY_ALLOWED | 防止假突破 |
| 成交量 | ≥ 1.3 × AvgVolume(20D) | ENTRY_ALLOWED | 确认资金推动 |
| MACD Histogram | ≥ 0 | ENTRY_ALLOWED | 动能确认 |
| 横盘过滤 | EMA5/EMA10过去10日交叉次数 ≤1 | PASS | 防止横盘反复 |
3.4 位置风险动态评分 (Dynamic Position Risk Layer)
高成长股允许长期偏离 EMA200，不使用硬阈值，而用分数动态控制仓位
| 风险项 | 条件 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 长期偏离 EMA200 | Distance = (Close - EMA200)/EMA200 Distance > 50% → 2 Distance 30–50% → 1 Distance ≤30% → 0 |
0–2 | 高成长股动态评分 |
| 短期加速涨幅 | 20D涨幅 > 25% → 1 | 0–1 | 短期风险 |
| 中期涨幅 | 60D涨幅 > 50% → 1 | 0–1 | 高位风险 |
| 波动率 | ATR(14)/Close > 4% → 1 | 0–1 | 高波动风险 |
| 布林带 | %B > 0.9 且连续2日 → 1 | 0–1 | 超买警告 |
| 总分 | RiskScore = Σ | 0–6 | ≥3 禁止建仓，2 小仓，≤1 正常 |
3.5 事件/异常过滤层
| 条件 | 阈值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 财报窗口 | EarningsDate - Today ≤ 5 | 硬过滤 | 避免事件前接力 |
| 异常波动 | ABS(DailyReturn) > 2 × ATR(14) | 硬过滤 | 避免黑天鹅 |
3.6 仓位与执行层
| 风险等级 | 仓位建议 | 说明 |
|---|---|---|
| RiskScore ≤ 1 | 100% | 正常建仓 |
| RiskScore = 2 | 50% | 小仓介入/观察 |
| RiskScore ≥ 3 | 0% | 禁止建仓 |
3.7 止损/退出规则
| 类型 | 条件 | 动作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 趋势破坏 | EMA5 < EMA10 AND Close < EMA50 | 平仓 | 硬止损 |
| 位置风险升级 | RiskScore 从 ≤1 → ≥3 | 减仓/平仓 | 高风险退出 |
| 利润保护 | 浮盈 ≥ 20% AND Close < EMA10 | 分批止盈 | 锁定利润 |
| 时间止损 | 建仓后10个交易日未创新高 | 分批止盈 | 防止钝化 |
4. 状态机逻辑
STOCK → 基础筛选 → 趋势许可 → 交叉前预警(PRE_ALERT) → 交叉确认(ENTRY_ALLOWED) → 位置风险动态评分(RiskScore) → 事件过滤 → 仓位分级 → 下单/观察 → 止损/退出
- 任何一层返回 FALSE → 阻止建仓
- 位置风险动态评分 ≥3 → 一票否决
- PRE_ALERT → 人工观察，不开仓
- ENTRY_ALLOWED → 可建仓
- 止损/退出 → 风险控制
5. 参数默认值与可调性
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| EMA5/10 距离阈值 | 0.3% | 交叉前预警 |
| EMA200 偏离评分 | 30–50% | 高成长股动态评分 |
| ATR阈值 | 4% | 高波动过滤 |
| 20D/60D涨幅 | 25% / 50% | 短期/中期加速风险 |
| %B 阈值 | 0.9 | 超买警告 |
| 成交量放大 | 1.3× AvgVolume(20D) | 资金确认 |
| 财报窗口 | 5日 | 事件过滤 |
6. 输出指标（供量化/AI系统使用）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| RiskScore | 0–6分，动态位置风险评分 |
| Status | PRE_ALERT / ENTRY_ALLOWED / BLOCK / PASS |
| SuggestedPosition | 0% / 50% / 100% |
| StopLossPrice | 参考止损价格 |
| TakeProfitPrice | 浮盈止盈参考 |
| Notes | 异常事件、高位提示等备注 |
✅ 这套规则已经整合了：
- EMA5/10 短期交叉前预警
- EMA50/EMA200 中期趋势确认
- EMA200 长期趋势强度
- 动态位置评分（高成长股友好）
- 布林带、ATR、成交量、涨幅风险
- 财报/异常过滤
- 仓位控制、止损止盈
- 状态机全流程
可以直接用于AI量化系统实现或Excel/Notion勾选模板，支持人工介入 + 自动提醒。
如果你需要，我可以下一步帮你生成一页 Excel/Notion 模板，把每条规则拆成列、条件、状态、分数、备注，直接可用来每日观察或AI预警系统输入。
你希望我直接生成吗？