QMT 量化交易入门：Tick 数据详解与完整调用指南
Tick 数据获取：get_full_tick 函数
2.1 函数用途与适用场景
在交易时段内，策略需要实时获取当前最新的行情快照、根据盘口数据即时触发交易逻辑时，可调用get_full_tick函数获取指定标的的最新 Tick 数据。
2.2 基础调用示例
def handlebar(C): # 获取单标的最新Tick数据 tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) print(tick)输出示例：
{'159919.SZ': { 'timetag': '20240620 14:13:30', 'lastPrice': 3.662, 'open': 3.68, 'high': 3.69, 'low': 3.658, 'lastClose': 3.681 }}2.3 触发方式的灵活选择
handlebar事件在盘中默认每 3 秒驱动一次。如果 3 秒的频率不符合策略需求，还可以通过另外两种方式按需获取 Tick 数据：
- 定时任务触发：通过
run_time设置固定时间间隔获取 Tick - 订阅推送触发：通过
subscribe_quote订阅行情，满足条件时回调获取 Tick
三种获取逻辑的框架示意：
# 方式1：handlebar 逐K线驱动 def init(C): # 初始化变量 C.bought_list = [] def handlebar(C): tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) # 执行交易逻辑# 方式2：run_time 定时任务触发 def init(C): # 启动定时任务 C.run_time("tick_task", "nSecond", "09:30:00", "11:30:00", 5) def tick_task(C): tick = C.get_full_tick(['159919.SZ']) # 执行交易逻辑# 方式3：subscribe 订阅推送触发 def callback_func(data): # 行情推送回调中获取数据 print(data) def init(C): C.subscribe_quote( ['159919.SZ'], period='tick', callback=callback_func )三、历史 Tick 数据获取：get_market_data_ex 函数
3.1 前置说明
Tick 数据体量极大，单只标的单日 Tick 数据约 9 万条，做历史回测与研究需预留足够的存储空间。在获取历史 Tick 数据前，需要先通过接口下载对应标的的历史 Tick 数据。
3.2 完整调用步骤
第一步：下载历史 Tick 数据
def init(C): # 下载指定标的、指定周期的历史数据 C.download_history_data('159919.SZ', 'tick', '20240619', '20240619')第二步：读取历史 Tick 数据
def handlebar(C): if not C.is_last_bar(): return # 获取指定日期的历史Tick数据 ticks = C.get_market_data_ex( [], ['159919.SZ'], 'tick', start_time='20240619', end_time='20240619', count=-1 ) print(ticks)3.3 核心字段说明
get_market_data_ex返回的 Tick 数据包含完整字段，高频使用的核心字段如下表：
| 字段名 | 数据类型 | 含义说明 |
|---|---|---|
| time | int | 时间戳（毫秒级） |
| stime | string | 时间戳字符串形式 |
| lastPrice | float | 最新价 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| lastClose | float | 前收盘价 |
| amount | float | 成交总额 |
| volume | int | 成交总量（手） |
| askPrice | list[float] | 多档委卖价 |
| askVol | list[int] | 多档委卖量 |
| bidPrice | list[float] | 多档委买价 |
| bidVol | list[int] | 多档委买量 |
| transactionNum | int | 成交笔数 |
四、Tick 数据的应用场景
Tick 数据是盘口类策略的核心数据支撑，常见应用方向包括：
- 盘口挂单量分析、买卖压力判断
- 高频短差策略、算法交易拆单
- 精准的回测复盘与策略验证
- 成交明细统计与资金流向分析
总结
QMT 平台提供了完整的 Tick 数据获取能力，实时与历史两类接口调用方式简洁，字段覆盖全面，完全可以满足普通量化交易者的策略开发与回测需求。对于做盘口类、中高频策略的交易者来说，熟练掌握 Tick 数据的获取与处理是必备技能。
风险提示：本文仅为迅投 QMT 平台行情数据接口的技术学习分享，不构成任何投资建议、交易指导或策略推荐。证券市场存在固有投资风险，量化交易可能面临策略失效、系统故障、行情数据延迟、交易滑点、接口变更等多重潜在风险，历史数据表现不代表未来收益。所有实盘操作请务必经过充分的回测验证与模拟交易测试，结合自身风险承受能力谨慎决策。文中代码与数据示例仅作功能演示，不保证实盘环境下的准确性、完整性与可用性。