A股量化策略日报（2026年07月01日）
A股量化策略整合报告 · 2026年07月01日
整合时间：08:01
📊 报告自动同步 (04:16)
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报告同步完成，2026年07月01日 04:16:50 CST
📊 小志和小丁量化工作流 (05:21)
🚀 长线分析Agent结论
这是一个典型的"格雷厄姆-巴菲特"式价值投资策略——用显著低于内在价值的价格，买入一批稳定产生现金流的好公司。
回测2.49年年化20.60%，超额上证21%，夏普1.04，最大回撤11.54%——在A股这个疯狂的市场，这个策略表现出惊人的低波动性。
芒格会说：“这个策略赚钱的秘诀不是聪明，是不蠢。不炒题材、不追热点、不加杠杆、不频繁交易。把那些蠢事全避开了，剩下自然就是好结果。”
巴菲特会说：“买股票就是买企业的一部分。我不在乎明天股价多少，我在乎这些企业十年后还在不在。我赌它们还在。”
这是一个值得长期执行的策略。唯一需要警惕的是：不要因为它涨得好就加仓，不要因为短期回撤就放弃。股市最蠢的事就是上涨时信心百倍、下跌时灰心丧气。
⚠️ 免责声明：本报告仅为技术回测结果，不构成投资建议。A股市场有风险，策略需谨慎验证。
📊 PVC期货策略研发回测迭代 (07:07)
下一轮(R92)计划
- 测试S04多周期EMA参数变体: ef14_28, ef8_16, ef16_32
- 复现R60历史最佳(620.81)在当前数据上的表现
- 尝试S04与S03组合，取交集信号减少假信号
- 等待7月数据扩展至20+交易日
📊 A股热门股动态信号监控 (07:10)
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Report ready. Final output:
📊 A股热门股信号监控 【2026-07-01】
今日热门股池（10只，动态涨幅榜+成交额>5亿筛选）：
· 天禄科技(301045) 涨幅20.00% 成交额7.66亿
· 富特科技(301607) 涨幅20.00% 成交额12.31亿
· 锐捷网络(301165) 涨幅20.00% 成交额17.26亿
· 天山电子(301379) 涨幅20.00% 成交额9.77亿
· 乔锋智能(301603) 涨幅17.83% 成交额7.55亿
· 菲菱科思(301191) 涨幅17.06% 成交额9.85亿
· 波长光电(301421) 涨幅14.53% 成交额12.23亿
· 广立微(301095) 涨幅13.93% 成交额27.67亿
· 杰创智能(301248) 涨幅13.74% 成交额14.80亿
· 申菱环境(301018) 涨幅13.08% 成交额24.16亿
🟢 买入信号:
· 今日无完美匹配四项条件的标的（MA5金叉MA10 + MACD金叉 + RSI<45 + 量比>1 全部满足的标的为0）
🔴 卖出信号:
· 今日无完美匹配卖出四项条件的标的（强势股普涨行情，卖出信号稀少）
📈 重点观察:
· 天禄科技(301045) @¥89.08 RSI=89.9 量比2.01 — MA5强上穿MA10(+7.7%) / RSI=89.9超买⚠️ / MACD零上多头
· 富特科技(301607) @¥52.25 RSI=57.6 量比1.67 — MA5-MA10差+4.2% / MACD零上多头
· 锐捷网络(301165) @¥80.45 RSI=75.5 量比1.96 — MA5-MA10差+2.4% / RSI=75.5偏高
· 天山电子(301379) @¥28.44 RSI=63.0 量比1.41 — MA5-MA10差+0.7% / MACD零上多头
· 乔锋智能(301603) @¥143.80 RSI=51.7 量比1.59 — MA5-MA10差-2.8% / MACD零上多头
· 菲菱科思(301191) @¥113.55 RSI=66.4 量比2.26 — MA5-MA10差-1.2% / RSI=66.4偏高 / MACD零下空头
· 波长光电(301421) @¥103.55 RSI=60.5 量比1.43 — MA5-MA10差-0.7% / MACD零下空头
· 广立微(301095) @¥118.05 RSI=65.9 量比1.45 — MA5-MA10差+4.1% / RSI=65.9偏高 / MACD零上多头
· 杰创智能(301248) @¥83.93 RSI=58.5 量比1.65 — MA5-MA10差+4.5% / MACD零上多头
· 申菱环境(301018) @¥115.61 RSI=59.3 量比1.05 — MA5-MA10差-0.5% / MACD零上多头
📡 数据源：新浪涨幅榜(动态股池) + 腾讯日K前复权(技术指标)
⚠️ 备注：东方财富push2接口2026-07-01仍不可用，已自动fallback至新浪涨幅榜；技术指标基于昨日及历史K线计算
📊 短线游资信号监控 (07:11)
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现在我已获取全部数据，生成监控简报：
📊短线游资信号监控【2026-07-01】
🔥 今日热门股池（成交额>5亿、非ST、非科创板）：
| 股票 | 代码 | 涨幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 昊志机电 | sh300503 | +20.0% | 35.8亿 |
| 富满微 | sh300671 | +20.0% | 33.0亿 |
| 商络电子 | sh300975 | +16.3% | 63.2亿 |
| 天禄科技 | sh301045 | +20.0% | 7.7亿 |
| 蜀道装备 | sh300540 | +20.0% | 12.7亿 |
| 锐捷网络 | sh301165 | +20.0% | 17.3亿 |
| 联得装备 | sh300545 | +20.0% | 8.6亿 |
| 天山电子 | sh301379 | +20.0% | 9.8亿 |
| 海晨股份 | sh300873 | +20.0% | 10.7亿 |
| 富特科技 | sh301607 | +20.0% | 12.3亿 |
| +其余6只（乔锋智能、三友联众、菲菱科思、本川智能、易天股份、新迅达） |
🟢 买入信号（MA5金叉MA10 + MACD向上 + RSI<50 + 放量）：
- 昊志机电(sh300503)收盘92.30 | MA5:80.95 > MA10:82.62（接近金叉）| MACD: +2.211 | RSI: 55.6 | 量比:2.1 | ⚠️ MA5尚未真正突破MA10，需观察明日确认
- 海晨股份(sh300873)收盘33.77 | MA5:28.22 > MA10:26.92 ✅ | MACD: +1.892 | RSI: 87.4 ⚠️ | 量比:4.0 ✅ | RSI过高，追高风险大
综合评估：今日无完美买入信号，昊志机电明日若MA5金叉可重点关注
🔴 卖出信号（MA5死叉MA10 + MACD向下 + RSI>65 + 放量）：
- 天禄科技(sh301045)收盘89.08 | MA5:72.81 < MA10:67.62 ✅死叉 | MACD: +6.205（正值但趋势向下）| RSI: 89.9 ✅ | 量比:2.0 | ⚠️ 超买区域，警惕回调
- 富满微(sh300671)收盘86.16 | MA5:74.77 > MA10:67.23（仍金叉）| MACD: +7.642 | RSI: 87.7 ✅ | 量比:1.5 | 处于主升浪，RSI极端超买，随时可能回调
- 三友联众(sh300932)收盘10.60 | MA5:9.02 < MA10:9.08 ✅死叉 | MACD: -0.396 | RSI: 65.1 ✅ | 量比:4.8 ✅ | 明确卖出信号
综合评估：🔴 三友联众 卖出信号最强；天禄科技 高位放量滞涨
📈 重点观察：
- 本川智能(sh300964)RSI:43.2（接近超卖）| MA5:80.71 < MA10:96.70（死叉中）| 关注是否止跌
- 富特科技(sh301607)RSI:57.6 | MA5:45.99 > MA10:44.14 ✅金叉 | MACD:-0.979 | 量比:1.7 | 等待MACD转正确认
- 商络电子(sh300975)成交额63.2亿居首 | RSI:59.1 | MA5:44.35 > MA10:42.92 ✅金叉 | MACD:+3.870 | 量比:1.4 | 强势股回调后关注
数据说明：K线数据来自腾讯财经前复权日线，技术指标（MA5/MA10/MA20、MACD、RSI）为Python手动计算。东方财富无法访问时使用新浪涨幅榜替代，信号基于历史数据，不构成投资建议。