A股量化策略日报（2026年07月18日）

A股量化策略整合报告 · 2026年07月18日

整合时间：08:20

📊 报告自动同步 (00:28)

Response

报告同步完成 2026年 07月 18日 星期六 00:27:58 CST

📊 report 2026-07-18 (02:57)

八、输出文件清单

⚠️ 风险提示：过往业绩不代表未来表现。IS超额收益+OOS显著回撤的组合表明策略在某些市场环境下可能表现不佳。投资者应根据自身风险承受能力判断是否采用本策略。

本报告基于真实可追溯的akshare数据生成，数据源已记录，回测逻辑已开源。

📊 2026-07-18 pvc r261 strategy report (04:24)

Real Trading Assessment

• OOS window: 7 days (807 bars) – insufficient for statistical significance
• Data status: Database has data up to 2026-07-17
• Recommendation: Continue accumulating OOS data before live trading assessment
• Real trading: NOT RECOMMENDED - OOS window too small

📊 2026-07-18 pvc r262 strategy report (04:27)

Real Trading Assessment

• OOS window: 7 days (807 bars) – insufficient for statistical significance
• Data status: Database has data up to 2026-07-17
• Recommendation: Continue accumulating OOS data before live trading assessment
• Real trading: NOT RECOMMENDED - OOS window too small

📊 2026-07-18 pvc r263 strategy report (06:31)

Real Trading Assessment

• OOS window: 7 days (807 bars) – insufficient for statistical significance
• Data status: Database has data up to 2026-07-17
• Recommendation: Continue accumulating OOS data before live trading assessment
• Real trading: NOT RECOMMENDED - OOS window too small

📊 PVC期货策略研发回测迭代 (06:32)

R263 Results Summary

Outcome: FAILED— 36 strategies tested, 0 passed (Score>0, OOS>=3)

Data

• IS: 2026-06-08 ~ 2026-07-08 (14 days, 1536 bars)
• OOS: 2026-07-09 ~ 2026-07-17 (7 days, 807 bars)

Strategy Directions Tested

Best (Worst) Strategy

S1_EMAMOM_E9_S0.5_R40_60_SL1.2_TP2.5_all: Score=-148.6

• OOS: -109.0元, 6 trades, 0.0% WR
• IS: -132.0元, 8 trades, 0.0% WR

Key Findings

1. All 3 new directions failed — EMA momentum produced trades but 0% win rate
2. S3_ORB: 0 trades (session open range too sparse on 3-min K)
3. Root cause: 7-day OOS window (807 bars) too small for any new direction validation
4. Historical pattern confirmed: New directions fail ~100% when OOS < 10 days

Real Trading: NOT RECOMMENDED

• OOS window insufficient for statistical significance
• Recommend accumulating 15+ OOS days before live assessment

📊 report 20260718 070050 (07:01)

六、文件索引

• NAV历史:[本机路径]
• 交易日志:[本机路径]

本报告由系统自动生成，基于真实A股历史数据回测，仅供参考，不构成投资建议。

📊 小志和小丁量化工作流 (07:02)

六、文件索引

• NAV历史:[本机路径]
• 交易日志:[本机路径]

本报告由系统自动生成，基于真实A股历史数据回测，仅供参考，不构成投资建议。

📊 A股热门股动态信号监控 (07:03)

Response

📊 A股主板热门股严格信号监控【2026-07-18】
🔥 今日热门股池：香江控股(600162)、赤天化(600227)、亚泰集团(600881)、珍宝岛(603567)、湖南发展(000722)、共进股份(603118)、湘财股份(600095)、九安医疗(002432)、甘咨询(000779)、星网宇达(002829)

🟢 买入信号：

• 无

🔴 卖出信号：

• 无

📈 重点观察：

• 香江控股(600162) 涨幅10.07% 成交额11.16亿；MA5/MA10=2.58/2.47(无新交叉)，MACD=-0.090/-0.102(金叉)，RSI=53.3，量比=2.62
• 赤天化(600227) 涨幅10.07% 成交额7.53亿；MA5/MA10=2.76/2.61(无新交叉)，MACD=-0.031/-0.117(无新交叉)，RSI=69.0，量比=1.63
• 亚泰集团(600881) 涨幅10.06% 成交额5.51亿；MA5/MA10=1.71/1.60(无新交叉)，MACD=0.035/0.004(无新交叉)，RSI=77.6，量比=2.45
• 珍宝岛(603567) 涨幅10.04% 成交额6.10亿；MA5/MA10=5.24/4.97(无新交叉)，MACD=-0.149/-0.358(无新交叉)，RSI=83.7，量比=2.54
• 湖南发展(000722) 涨幅10.02% 成交额7.30亿；MA5/MA10=12.01/11.58(无新交叉)，MACD=-0.445/-0.731(无新交叉)，RSI=66.4，量比=3.00
• 共进股份(603118) 涨幅10.01% 成交额17.84亿；MA5/MA10=14.09/13.95(无新交叉)，MACD=0.319/0.120(无新交叉)，RSI=68.8，量比=1.31
• 湘财股份(600095) 涨幅10.00% 成交额9.80亿；MA5/MA10=7.85/7.71(金叉)，MACD=-0.052/-0.161(无新交叉)，RSI=69.1，量比=3.20
• 九安医疗(002432) 涨幅10.00% 成交额35.94亿；MA5/MA10=66.89/63.43(无新交叉)，MACD=-0.538/-2.170(无新交叉)，RSI=64.1，量比=1.84
• 甘咨询(000779) 涨幅9.98% 成交额11.87亿；MA5/MA10=11.18/10.29(无新交叉)，MACD=0.956/0.604(无新交叉)，RSI=95.7，量比=1.25
• 星网宇达(002829) 涨幅9.98% 成交额5.61亿；MA5/MA10=19.12/18.27(无新交叉)，MACD=-0.405/-0.854(无新交叉)，RSI=62.7，量比=1.56

判定口径：四项条件必须同时成立，且均线/MACD必须是本交易日新发生的交叉。
数据源：新浪财经涨幅榜（东方财富不可用时备用）、腾讯前复权日K。

📊 短线游资信号监控 (07:03)

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📊 A股主板热门股严格信号监控【2026-07-18】
🔥 今日热门股池：香江控股(600162)、赤天化(600227)、亚泰集团(600881)、珍宝岛(603567)、湖南发展(000722)、共进股份(603118)、湘财股份(600095)、九安医疗(002432)、甘咨询(000779)、星网宇达(002829)

🟢 买入信号：

• 无

🔴 卖出信号：

• 无

📈 重点观察：

• 香江控股(600162) 涨幅10.07% 成交额11.16亿；MA5/MA10=2.58/2.47(无新交叉)，MACD=-0.090/-0.102(金叉)，RSI=53.3，量比=2.62
• 赤天化(600227) 涨幅10.07% 成交额7.53亿；MA5/MA10=2.76/2.61(无新交叉)，MACD=-0.031/-0.117(无新交叉)，RSI=69.0，量比=1.63
• 亚泰集团(600881) 涨幅10.06% 成交额5.51亿；MA5/MA10=1.71/1.60(无新交叉)，MACD=0.035/0.004(无新交叉)，RSI=77.6，量比=2.45
• 珍宝岛(603567) 涨幅10.04% 成交额6.10亿；MA5/MA10=5.24/4.97(无新交叉)，MACD=-0.149/-0.358(无新交叉)，RSI=83.7，量比=2.54
• 湖南发展(000722) 涨幅10.02% 成交额7.30亿；MA5/MA10=12.01/11.58(无新交叉)，MACD=-0.445/-0.731(无新交叉)，RSI=66.4，量比=3.00
• 共进股份(603118) 涨幅10.01% 成交额17.84亿；MA5/MA10=14.09/13.95(无新交叉)，MACD=0.319/0.120(无新交叉)，RSI=68.8，量比=1.31
• 湘财股份(600095) 涨幅10.00% 成交额9.80亿；MA5/MA10=7.85/7.71(金叉)，MACD=-0.052/-0.161(无新交叉)，RSI=69.1，量比=3.20
• 九安医疗(002432) 涨幅10.00% 成交额35.94亿；MA5/MA10=66.89/63.43(无新交叉)，MACD=-0.538/-2.170(无新交叉)，RSI=64.1，量比=1.84
• 甘咨询(000779) 涨幅9.98% 成交额11.87亿；MA5/MA10=11.18/10.29(无新交叉)，MACD=0.956/0.604(无新交叉)，RSI=95.7，量比=1.25
• 星网宇达(002829) 涨幅9.98% 成交额5.61亿；MA5/MA10=19.12/18.27(无新交叉)，MACD=-0.405/-0.854(无新交叉)，RSI=62.7，量比=1.56

判定口径：四项条件必须同时成立，且均线/MACD必须是本交易日新发生的交叉。
数据源：新浪财经涨幅榜（东方财富不可用时备用）、腾讯前复权日K。

方法口径与风险说明

数据与信号口径

本报告中的行情、技术指标和回测结果只采用任务实际取得并已保存的结果。热门股池先按主板代码、非风险警示股票、正涨幅和成交额门槛筛选，再读取前复权日线计算指标。均线金叉是前一交易日五日均线不高于十日均线、当日五日均线高于十日均线；均线死叉采用相反定义。仅有均线多头排列或空头排列，不代表当日发生交叉。MACD金叉和死叉也必须比较前后两个交易日的差离值与信号线位置，不能只根据柱体正负判断。

买入信号要求均线金叉、MACD金叉、相对强弱指标低于阈值、价格上涨且成交量高于近期均量同时成立；卖出信号要求对应的反向条件同时成立。部分条件满足只能列为观察，不得通过打分方式改写成正式交易信号。涨停股票常处于高波动和流动性不连续状态，即使技术指标偏强，也可能无法按报告价格成交，因此报告不提供追涨承诺。

回测结果解释

回测收益必须结合样本区间、交易次数、手续费、滑点、最大回撤和样本外表现共同阅读。样本内收益较高而样本外转负，通常说明参数依赖特定行情，不能据此上线。交易次数过少时，胜率和盈利因子容易被少数交易放大；最大回撤较低但收益也低，可能只是策略长期空仓。不同策略的收益必须使用相同本金、合约乘数、成本和时间切分后比较。

PVC策略研究采用前段样本内、后段样本外的时间顺序切分，避免随机打乱导致未来信息进入训练区间。每笔交易应保存开仓时间、方向、价格、开仓原因、止损、止盈、平仓时间、平仓价格、平仓原因、损益和持有周期。没有逐笔记录、没有样本外结果或没有真实行情来源的研究，不应被视为完成。连续多轮迭代的最佳策略变化较大，也说明当前结论仍受短样本影响，需要等待更多交易日验证。

数据质量边界

外部行情接口可能出现限流、断开连接、字段缺失或交易日数据尚未更新。主数据源失败时可以使用明确标注的备用数据源，但不能沿用旧股票池冒充当天结果。实时价、收盘价和前复权历史价的用途不同，计算日线指标时应保持同一价格口径。报告若出现数据获取失败，应保留失败原因并停止对应结论，不能用估算值补齐。

财经事件提醒必须区分已经发生、已有官方公告但尚未发生、媒体报道和未经证实的市场传闻。事件日期、政策生效时间和会议结果需要交叉验证；无法确认的未来消息不进入操作建议。海外资产价格和宏观数据具有时区差异，报告日期以中国标准时间为准，并应说明数据对应的交易时段。

使用边界

本报告用于记录自动化研究过程，不构成投资建议、收益承诺或自动交易指令。任何准备接入实盘的策略，都需要额外完成更长样本检验、极端行情压力测试、交易接口权限隔离、单笔风险限制、单日亏损限制和人工确认。系统不得因为某轮回测盈利就自动开启实盘，也不得在行情或账户状态不可用时继续下单。

阅读时应优先关注数据是否新鲜、规则是否一致、样本外是否稳定和风险是否可承受，而不是只看收益排名。若报告正文与本说明冲突，以真实数据、严格交叉定义、样本外结果和不自动交易原则为准。

自动任务的成功状态也必须谨慎解释。脚本退出码为零、目标文件真实存在、内容通过质量检查、交付渠道确认送达，四项同时满足才算完整成功。模型生成了一段文字但没有落盘，浏览器只保存草稿，推送凭据失效，或者回测程序中途异常，都不能记录为成功。对于定时任务，下一次运行应读取上一次产物和错误记录，避免重复使用过期结论，并在恢复后保留修复过程，方便追踪结果为什么发生变化。

所有结论都应允许复核、重跑和追责。