17天金融量化入门 - Day8

学习目标：

- [ ] Quant-for-Beginners · 中文零基础量化金融（17天速成）

课程连接：

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一. 量化入门
-什么是量化金融（√）
-你的第一个量化实验（√）
-移动平均线策略（√）
-策略回测（√）

二. 风险与组合
-理解波动率（√）
-夏普比率与 Beta（√）
-最大回撤与仓位管理（√）
- 多标的组合与相关性（√）

学习产出：

相关性矩阵：

每个股民都听说过《大盘》这个词，但是什么是大盘，或者大盘是由什么组成其实绝大多数人都说不清楚。 用数学的语言来说就是股票A涨，股票B也涨； 股票B跌，股票A也跌；最重要的是他们的涨跌幅还很相似。而把所有相似的股票凑到一起就组成了所谓的板块（不严谨但符合规律），通常我们用Pearson相关系数p 来表示：

注意：以上观点不构成投资建议