盘点做量化实盘策略一般都会遇到哪些问题？

春节期间用千问做了一个ETF轮动策略的回测，回测的效果是非常好的，具体绩效评估数据如下图所示：

因为表现非常优异，所以是非常想要进行实盘操作的，但是真的模拟回测≠实盘，中间有太多小细节需要我们去完善。

今天小编就来跟大家唠一唠，大家有什么实盘中的问题也可以评论交流哟~

①实盘模拟中，会有某些标的无法买入

比如下图所示，证券产品信息不存在，这个是因为券商的模拟柜台没有把这个标的纳入进去，会导致废单。当然这个问题在真实交易中不太会发生，但是除了个别是停牌的状态是需要排除的。

②模拟资金太大，导致标的下单数量超过100万股，因此废单。

单只标的的最大下单量为100万股，超过则需要进行拆单，这个问题在真正实盘中应该能遇到的人比较少，但是也需要注意。

③策略当日触发买入标的时，又同时触发，但是可用数为0，导致一直废单。

这种情况下，一是需要检查策略逻辑，看标的是否真的触发了卖出，买入卖出的逻辑是否相悖，是否需要对买入卖出条件进行调整；而是需要在卖出之前检查持仓可用数量，避免产生废单！

注：量化交易的下单速度很快，若是在真的实盘交易中可能会有很多笔废单，导致流量费（投资者每委托一笔券商是需要给交易所费用的，这个费用一般叫做流量费）的产生，避免废单太多，券商追着问要流量费，到时候得不偿失。

④策略交易和手动交易的分离

这个问题是目前我遇到最最最重要的问题，账户不可能只做策略交易或者说只做一个策略交易，所以策略交易的和其他的一定要分离开。

前面写过一个《QMT如何区分策略下单和手工下单》，是用get_trade_detail_data函数的成交记录来进行区分，这个方法是可行的，但是呢，还会遇到一个问题是：这个函数只能读取当天的数据，关机重启软件后，第二天再运行就会发生，策略读取不到上一个交易日的数据，然后又开始咔咔咔买入！

千问小助理给了一个好方法是：创建一个json文件，来读取隔夜的持仓，这样子就能够保存当日的一个交易，并且在下一个交易日能够正常运行。

如果你认为到现在就结束了，那就大错特错了！！！

创建JSON文件之后，会出现策略持仓ETF有600股，但是真实的持仓是没有的，所以需要把策略持仓和真实持仓的做对比，最后以真实持仓为准来进行下单买卖。

当我把需求发给千问小助理的时候，她明显是没有正确理解我的意思

所以需要进行“调教”，明确告诉她我的需求：

明确告知需求之后，就一切顺利了，能够保证策略持仓和自己手工买入的持仓进行分离。

最后返回的数据就对了~

到此，基本上问题能够得到解决了，后面会遇到什么问题未知~不过还挺好奇的，一起期待一下吧~~~大家实盘中有遇到什么难题，欢迎一起来交流交流~~~

总结：AI 的加入让我们写量化策略更加方便快捷了，但是也需要正确传达自己的意思，以便能更快更精准实现自己的目的，大家有开通量化软件的需求也欢迎和我联系哦~~特别是有想法但是呢不太会写代码的朋友们，可以用咱们的脑子+AI的动手学习能力二合一搞起来了！！！