1990-2026年上市公司股价同步性数据

上市公司股价同步性数据是衡量资本市场股价信息效率、定价有效性的核心面板数据，聚焦个股价格波动与市场、行业波动的关联程度，同步性数值越低，个股特质信息含量越充足、资本市场信息传导越高效。本数据为上市公司级数据，时间跨度1990-2026年，为适配不同研究精度需求，规避周度观测样本不足引发的测算偏差，结合学术标准设定周度观测数≥30、≥40、≥45三个阈值，最终形成3个版本数据，覆盖A股符合筛选条件的上市公司主体，原始数据均取自上市公司公开市场交易信息、行业交易统计等合规公开渠道，经标准化处理后兼具完整性与精准性。

基于最终指标，可深挖资本市场信息生态与微观企业行为的关联逻辑，核心研究方向多元：一是探究自媒体等新兴信息中介对股价信息效率的影响，解析信息传递与生产的作用路径；二是研究信息中介间的替代效应，对比自媒体、分析师、传统媒体的资本市场功能差异；三是分析股价同步性与公司治理、ESG表现的联动关系，挖掘信息监督的治理效能；四是聚焦中小上市企业，探索资本市场信息效率赋能新质生产力发展的实践路径；五是研判文本情绪对股价波动的影响，剖析资本市场风险防控的关键要点。

本数据依托王晓宇等（2025）《“市场发现”与“信息监督”：自媒体在资本市场中的功能》的研究框架，同时借鉴Roll（1988）、Jin与Myers（2006）的股价同步性经典测算方法，保障数据测算的学术规范性。具体处理方法为：整合个股周度回报率、市场及行业周度回报率数据，做1%双侧缩尾处理；回归测算拟合优度R²，再得到股价同步性。

数据指标

股票代码、公司简称、年份、R2、股价同步性、R2（不考虑现金红利再投资）、股价同步性（不考虑现金红利再投资）

数据展示

版本1（周度观测数大于等于30）

版本2（周度观测数大于等于40）

版本3（周度观测数大于等于45）

参考文献

[1] 王晓宇,朱菲菲,杨云红.“市场发现”与“信息监督”:自媒体在资本市场中的功能[J].经济研究,2025,10:130-151.

[2] 黄俊,郭照蕊.新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析[J].管理世界,2014(05):137-150+167.

[3] Roll R.R²[J].The Journal of Finance,1988,43(03):541-566.

[4] Jin L,Myers S C.R2 Around the World:New Theory and New Tests[J].Journal of Financial Economics,2006,79(02):257-292.

[5] Morck R,Yeung B,Yu W.The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements?[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1-2):215-260..

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