实战复盘：基于涨乐财付通APP徒手写一个“双时间点”全市场行情盯盘系统
文章目录
- 实战复盘：基于涨乐财付通APP徒手写一个“双时间点”全市场行情盯盘系统
- 一、 背景与真实需求拆解
- 二、 核心模块深度剖析
- 模块一：高并发的行情抓取（突破单线程瓶颈）
- 模块二：时间点状态机与任务调度（内存快照的艺术）
- 模块三：基于 SSE 的前端实时通讯（告别轮询）
- 三、 难点与坑点总结
- 四、 写在最后
实战复盘：基于涨乐财付通APP徒手写一个“双时间点”全市场行情盯盘系统
在做量化策略或者平时盯盘的时候，很多交易员都有一种经典的需求：早盘冲高回落过滤。
也就是说，我不想单纯找 9:30 涨停的票，我想找那些 9:30 涨幅在 2%~5% 之间，并且到了 9:45 依然能稳住这个涨幅，甚至继续走高的标的。这种“双时间点”的交叉验证，如果靠人工去翻 5000 多只 A 股，眼睛看瞎了也看不完。
市面上的现成软件要不就是收费昂贵，要不就是条件写死无法灵活定制。于是，周末我决定自己造个轮子，用 Python + Flask 写一套轻量级的双时间点涨幅筛选系统。
今天这篇文章，我就把这个系统的核心架构和几个关键模块剥丝抽茧，跟大家好好聊聊这里面的技术细节和踩过的坑。
一、 背景与真实需求拆解
老规矩，动手写代码前，先要把业务需求拆透。
- 全市场覆盖：需要能一次性拉取上交所、深交所、北交所（现在北交所的票也不能忽略了）的全量数据。
- 定时触发与状态保留：系统必须能定闹钟（比如设定 T1=09:30，T2=09:45）。T1 时间点拉完数据后，要把符合条件的标的“存进