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量化系统难题2_结构

关于做量化系统遇到的难题,系统内各种类,方法的问题

前言

时光飞逝,转眼间几小时就过去了,而我却没有研究怎么改好数据,而是在这写系统结构的问题。这是为什么呢?因为我实在没头绪,不如先把这篇博客写好。

难题

对于一个经验丰富的开发者来说,这应该不是什么难题,但是对我来说是个问题。问题是这样的,我的目的是建立一个日k级别的量化分析系统,能够做到市场数据获取,策略回测,策略定义,指标定义,结果可视化,等等功能。由于这是我第一次做包含这么多东西的项目,所以就在类,方法之间的相互依赖关系这个问题上犯了难。

有哪些问题呢?举几个例子,数据获取我定义了两个类,一个是基于akshare做的数据爬取fetcher类,一个是负责本地数据管理的local_storage类,此刻我定义一个数据获取方法get_data我该定义在哪,怎样合理复用这两个类中的方法?

class-responsibility

如果我更新了数据爬取的方法,会不会对所有依赖它的方法造成影响?

类似的,我又定义了一个批量获取数据的方法,此时我是否要复用get_data?如果不复用get_data的话,一般是需要对获取过程做单独的优化,比如数据获取时优先使用哪个源。

思考

做这种问题其实是一种思维的转变,面向过程是一条线,如:获取数据→回测策略(可选)→可视化分析(可选)→根据策略生成买卖点,创建一个文件从头写到尾就可以解决问题。但是这种模式在需要测试不同的策略的时候就会出现问题,这也就催促我们把各种方法封装好。

而面向对象则是一张网,每一个步骤都可能调用上一步的任何一个方法,这是不止是对代码能力的考验,也是对系统整体架构思路清晰与否的考验。

当时想着做这个系统之前,其实我只是想做个选股器,但是做个选股器就需要检验策略,检验策略又需要数据,检验结果又需要可视化,数据存储形式需要优化,数据也需要增量更新,回测又需要高效率,选股结果又需要生成个报告,生成报告又需要接入大模型,大模型报告中间又需要加入图表,没完没了了,某种角度上,这个项目名称称为apeiria_stock还真没毛病,因为apeiria寓意为无限嘛,各种问题没完没了也是一种无限😂。

scope-expands-infinite

至于为什么名叫apeiria_stock,其实很简单,因为流景之海的艾佩莉娅这个游戏剧情我很喜欢,自然也就把女主的名字拿来用了。

本文配图使用 Avilia Blog Illustrations 流程生成。

http://www.jsqmd.com/news/925062/

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