期货策略从 K 线研究脚本迁到快期模拟盘要改什么
前言
国内很多交易者先做K 线研究：用 CSV 或数据库算均线、统计盈亏，还没有实时行情驱动和报单。下一步较稳妥的是上快期模拟盘（天勤里用TqKq()），让持仓在 APP 里可见，团队能核对，而不是直接真资金。
本文列出从“研究脚本”迁到“天勤 + TqKq 模拟”的必改项与可保留项，并解释datetime从哪来、为何要wait_update。面向刚做完回测曲线、准备接模拟的期货 Python 用户。
一、两种脚本本质区别
| 研究脚本 | 模拟盘程序 | |
|---|---|---|
| 数据 | 静态 CSV，行数固定 | get_kline_serial随市场变 |
| 驱动 | for 行 / 整表一次 | while+wait_update |
| 时间 | 行索引 | K 线表datetime列（行情服务） |
| 下单 | 无 | TargetPosTask / insert_order |
| 账户 | 无 | TqKq + TqAuth |
二、必改清单（逐项说明）
1）数据源pd.read_csv→api.get_kline_serial("SHFE.rb2510", 300, data_length=200)（示例为 5 分钟线，300 秒）。
2）循环
整表算一遍 →while True: api.wait_update()，否则没有新 tick、没有新 K 线合并进表。
3）触发
研究里常用最后一行 → 实盘要用is_changing(kl.iloc[-1], "datetime")表示新一根 K 线开始，用iloc[-2]做收盘信号。
4）账户api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth(...))，与进程内TqSim不同，可在快期侧看到模拟持仓。
5）执行
增加TargetPosTask的set_target_volume，并继续wait_update。
6）结束finally: api.close()，尤其从 Notebook 迁移时。
三、建议保留
均线周期、tafunc 公式、合约列表（改月份时只改 config）、风控阈值——这些与是否实时无关。
四、迁移代码对照（概念）
研究：signal = df["close"].iloc[-1] > ma.iloc[-1]
模拟：在datetime触发块内signal = kl.close.iloc[-2] > ma.iloc[-2]
一行之差，决定是否与未来实盘一致。
五、验证步骤
- 跑 30 分钟，打印
kl.iloc[-1].datetime是否推进。 - 下一笔最小手数，快期 APP 看持仓。
- 用
get_trade对策略日志。
六、仍对不上时
检查研究是否含未收盘 bar、手续费假设、是否 Notebook 多 Api 未 close。
总结
期货 K 线研究脚本迁到快期模拟盘，要换数据源与wait_update循环，用 K 线表datetime变化控制算信号频率，用[-2]做决策，加TqKq与TargetPosTask，并close释放连接。指标公式可保留，触发规则必须与实盘一致。
这是国内期货量化里标准的一小步，比直接实盘风险小得多。
FAQ
1）能否先 TqSim？
可以，团队对账再用 TqKq。
2）CSV 还能用吗？
回测可用 TqBacktest；日常模拟建议在线 serial。
3）多品种表？
每品种一条 serial。
4）上实盘改什么？
通常只改TqAccount构造。
风险提示
本文讨论迁移步骤，不构成投资建议。