Hikyuu Quant Framework 2.8.0 版本更新：新增多项指标，Windows 性能提升 10% - 20%
【导语：Hikyuu Quant Framework 是基于 C++/Python 的超高速量化交易框架，可进行资产重用和策略资产累积。其 2.8.0 版本带来了诸多更新，包括新增特性、优化改进和缺陷修复，对量化交易领域有重要影响。】
在 2.8.0 版本中，Hikyuu Quant Framework 新增了众多特性。在 HikyuuTdx 方面，补充了 689 科创板号段；指标方面，新增了 BETA、KURT（超额峰度）、SKEW（总体偏度）、COV（样本协方差）等多项指标，还新增了 TS_RANK（计算时间序列排名比例）、SIGNED_POWER（带符号乘幂运算）等指标。同时，更新了 DIFF 函数以支持自定义差分周期 n，新增了固定起始日期指标 FIXED_START_DATE、固定起始索引指标 FIXED_START_INDEX。在回归方面，添加了多元线性回归及其完整版本的实现。此外，还在因子保存、板块创建等方面进行了功能添加。
该版本在性能优化上表现突出，在 Windows 下切换至 clang - cl 编译，使得 Windows 下综合性能提升 10% - 20%。这一提升对于量化交易中需要大量计算的场景来说，能显著提高交易效率。同时，在指标、参数、板块等方面也进行了优化，如 RANK 增加模式 4、5（直接返回 0 - 1 表示百分位比），Parameter 添加对 Datetime 类型的支持等。
2.8.0 版本对多个方面的缺陷进行了修复。在指标计算方面，优化了参数验证逻辑，解决了 INDEXC 等公式在 kdata 有停牌缺少日期时出错的问题，修复了双输入指标计算 prepare 方法中的上下文获取逻辑。在数据导入方面，调整了导入策略，移除非日线时对成交量和成交额为 0 的过滤。在因子和构建方面，也修复了多个问题，如修复 TDX 本地日线导入 ETF/B 股/LOF/REIT 等品种价格精度 10 倍偏差，修正查找系统 python 的问题等。
编辑观点：Hikyuu Quant Framework 2.8.0 版本的更新丰富了功能，提升了性能，修复了缺陷，为量化交易提供了更强大、稳定的支持，有望在量化交易领域发挥更大作用。