期货量化尾盘没清仓：天勤 trading_time 过滤与收盘前平仓

前言

国内期货日内量化策略规定不留隔夜敞口：程序白天用天勤 TqSdk 订 5 分钟 K 线，均线或突破信号触发后TargetPosTask加仓，希望在日盘或夜盘结束前把净持仓调到零。事故常出在收盘前几分钟——信号层仍算出「做多 2 手」，执行层继续set_target_volume，结果带着仓位过夜，第二天跳空吃亏。有人用本机datetime.now()判断「是不是 14:55」，忽略国内期货有夜盘、小节休息、螺纹钢和股指收盘时刻并不相同。

天勤每个合约的quote.trading_time由行情服务下发，描述真实交易时段；TargetPosTask内部也会判断是否处于交易时间。策略层应主动做「收盘前 N 分钟强制平仓」和「非交易时段不算信号」。下面说明怎么写过滤逻辑。

一、trading_time 是什么

Quote.trading_time（objs.py）包含该合约的交易时间段配置，由行情服务下发。TargetPosTask内部也用_is_in_trading_time决定是否发单。策略层应主动过滤，而不是假设 task 会替你做日内清仓。

二、收盘前平仓逻辑框架

fromtqsdk.datetimeimport_is_in_trading_time# 内部函数，生产可用等价封装quote=api.get_quote(SYMBOL)klines=api.get_kline_serial(SYMBOL,60,data_length=200)FLAT_MINUTES=5# 收盘前 5 分钟清仓whileTrue:api.wait_update()ifnot_is_in_trading_time(quote,quote.datetime):continue# 非交易时段不算信号# 判断是否接近收盘（需按 trading_time 解析，或简化为配置表）ifnear_session_end(quote,minutes=FLAT_MINUTES):task.set_target_volume(0)continue# 正常信号...

near_session_end建议按品种维护配置：日盘结束、夜盘结束各一组时刻，或用trading_time段落的末时刻减偏移。不要全国同一时刻一刀切。

三、与信号层的关系

• 收盘前窗口：禁止任何扩大敞口的set_target_volume，只允许减仓或清零。
• 已触发强平后，设session_flat=True标志，下一交易小节再允许开仓。
• 长假前最后一个交易日，可叠加更保守规则（与节后跳空专题衔接）。

四、夜盘与白盘衔接

夜盘结束到日盘开盘之间，quote.datetime可能不走，_is_in_trading_time为假。此时不应因「没清仓」误报警——要区分「交易时段结束已平仓」与「该平未平」。日志记pos与trading_time状态便于次日核对。

五、TargetPosTask 非交易时段行为

非交易时段调用set_target_volume，task 可能排队到下一时段才发单；日内策略应在时段结束前主动清零，而不是卡在 14:59 才第一次调 target。

六、品种收盘时刻配置表示例

用配置驱动near_session_end，不要全国同一datetime。

七、小节休息与午休

国内商品日盘 10:15～10:30 等小节，trading_time为假，不应误触发「尾盘平仓」。near_session_end只应对日盘最后一段与夜盘最后一段。

八、平仓失败兜底

收盘前set_target_volume(0)后若pos仍非零，记 L2 告警并人工处理；次日开盘前禁止自动加仓直到pos归零或人工确认。

总结

尾盘没清仓，根因常是策略只用 K 线信号、没有交易时段意识。天勤quote.trading_time与交易时间判断函数提供了合约级时段信息，应用收盘前固定分钟强制set_target_volume(0)，并在非交易时段跳过开仓逻辑。按品种配置日盘、夜盘结束时刻，比用本机时钟或统一 15:00 更贴近国内期货实际，也减少隔夜敞口失控。

FAQ

1）能否用 cron 定时平仓？

可以作兜底，但仍以trading_time为准，避免节假日误触发。

2）股指国债收盘不同怎么办？

各 symbol 独立配置FLAT_MINUTES与结束时刻。

3）只平今还是全平？

看策略；日内通常净仓清零，用TargetPosTask设 0 即可。

4）模拟盘时段一致吗？

TqSim/TqKq沿用同样trading_time数据，适合演练尾盘规则。

本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。